金融系

【个人简介】

王冠英，华球城在线注册金融系副教授，硕士生导师，南开大学金融学博士，入选天津市“131”创新型人才培养工程第三层次和天津大学“北洋学者青年骨干教师”计划。研究领域为资产定价和金融工程。讲授课程包括固定收益证券、金融数学基础等。

王冠英博士曾在European Journal of Finance、Journal of Futures Markets、Transportation Research Part B: Methodological、European Journal of Operational Research、Pacific-Basin Finance Journal、Economic Modelling和《金融研究》等国内外权威期刊上发表学术论文二十余篇，曾在INFORMS，金融系统工程与风险管理国际年会，AIMS，CSBF两岸金融研讨会等国内外会议上做学术报告，并作为访问学者在香港科技大学从事研究工作。

【期刊论文】

[1] Feng, X., Huang, L., Wang, G.* Shadow leverage risk and corporate bond pricing: Evidence from China. European Journal of Finance, forthcoming. (ABS3)

[2] Wang, G., Wang, X.*, Shao, X. Exchange options for catastrophe risk management. North American Journal of Economics and Finance, forthcoming.

[3] Zhang, W., Xiong, X., Wang, G.*, Li, C. (2022). Corporate ownership and political connections: Evidence from post-IPO long term performance in China. Research in International Business and Finance, 59, 101561.

[4] Tian, J., Zhu, C., Chen, D., Jiang, R.*, Wang, G.*, Gao, Z. (2021). Car following behavioral stochasticity analysis and modeling: Perspective from wave travel time, Transportation Research Part B: Methodological, 143, 160-176. (ABS4)

[5] Zhang, H., Wang, G.* (2021). Reversal effect and corporate bond pricing in China. Pacific-Basin Finance Journal, 70, 101664.

[6] Wang, G., Wang, X.* (2021). Valuing vulnerable options with bond collateral, Applied Economics Letters, 28, 115-118.

[7] Wang, Y., Wang, G.* (2021). IPO underpricing and long-term performance in China: the perspective of price limit policy, Managerial Finance, 47, 1233-1252.

[8] Liu, Z., Hua, S.*, Wang, G. (2021). Coordinating vulnerable supply chain with option contract, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 38, 2050053.

[9] Wang, G., Wang, X.*, Shao, X. (2020). The valuation of vulnerable European options with risky collateral, European Journal of Finance, 26, 1315-1331. (ABS3)

[10] Song, S., Wang, G.*, Wang Y. (2020). Pricing European options under a diffusion model with psychological barriers and leverage effect, European Journal of Finance, 26, 1184-1206. (ABS3)

[11] Zhang, Y., Wang, G.* (2020). Compensation for illiquidity in China: Evidence from an alternative measure. North American Journal of Economics and Finance, 53, 101187.

[12] Zhang, H., Wang, G.* (2020). Chinese IPO returns: effects of ten-minute call auction, Asia-pacific Journal of Accounting and Economics, 27, 352-363.

[13] Wang, G., Wang, X.* (2019). Catastrophe option pricing with auto-correlated and catastrophe dependent intensity. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 526, 120809.

[14] Liu, Z., Liu, J., Zhai, X., Wang, G. (2019). Police staffing and workload assignment in law enforcement using multi-server queueing models. European Journal of Operational Research, 276, 614-625. (ABS4)

[15] Bi, H., Wang, G., Wang, X.* (2019). Valuation of catastrophe equity put options with correlated default risk and jump risk, Finance Research Letters, 29, 323-329.

[26] Wang, G., Wang, X.*, Zhou, K. (2018). Long time behavior for stochastic Burgers equations with jump noises. Statistics & Probability Letters, 141, 41-49.

[17] Zhang, W., Wang, G.*, Wang, X., Xiong, X., Lei, X. (2018). Profitability of reversal strategies: A modified version of Carhart model in China. Economic Modelling, 69, 26-37.

[18] Wang, G., Wang, X.*, Zhou, K. (2017). Pricing vulnerable options with stochastic volatility. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 485, 91-103.

[19] Wang, G., Wang, X.*, Xu, G. (2017). Long time stability of nonlocal stochastic Kuramoto–Sivashinsky equations with jump noises. Statistics & Probability Letters, 127, 23-32.

[20] Wang, G., Wang, X., Liu, Z. (2017). Pricing vulnerable American put options under jump-diffusion processes. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 31, 121-138.

[21] Wang, X., Fu, J., Wang, G.*, Wang, Y. (2015). Quadratic hedging strategies for volatility swaps. Finance Research Letters, 15, 125-132.

[22] Tian, L., Wang, G., Wang, X.*, Wang, Y. (2014). Pricing vulnerable options with correlated credit risk under jump‐diffusion processes. Journal of Futures Markets, 34, 957-979. (ABS3)

[23] Wang, G., Wang, X.*, Wang, Y. (2014). Long time behavior for nonlocal stochastic Kuramoto–Sivashinsky equations. Statistics & Probability Letters, 87, 54-60.

[24] Wang, G., Wang, X.*, Wang, Y. (2014). Rare shock, two-factor stochastic volatility and currency option pricing. Applied Mathematical Finance, 21, 32-50.

[25] 田利辉、谭德凯、王冠英，我国大宗商品期货市场存在羊群行为吗?《金融研究》2015年第6期，144-158。

[26] 李菁、王冠英，利率冲击与理性股票价格泡沫——基于TVP-SV-VAR模型的检验，《当代财经》2015年第12期，58-68。

[27] 刘忠轶、徐晓华、赵景涛、王冠英，银保合作纳什议价模型研究，《保险研究》2015年第11期，25-35。

[28] 田利辉、王冠英、谭德凯，反转效应与资产定价：历史收益率如何影响现在?《金融研究》2014年第10期，177-192。

[29] 田利辉、王冠英、张伟，三因素模型定价：中国与美国有何不同?《国际金融研究》2014年第7期，37-45。

[30] 田利辉、王冠英，我国股票五因素定价模型：交易量如何影响收益率?《南开经济研究》2014年第2期，52-72。

[31] 田利辉、王冠英，西方资产定价理论和我国股票市场发展，《南开学报(哲学社会科学版)》2014年第2期，127-135。

[32] 田利辉、张伟、王冠英，新股发行：渐进式市场化改革是否可行? 《南开管理评论》2013年第2期，116-132。

【承担科研项目】

[1] 国家自然科学基金面上项目：多维流动性风险与信用风险交互作用下的公司债定价研究(72171164)，2022.1-2025.12，主持。

[2] 国家自然科学基金青年项目：融资流动性与股票流动性交互影响下的股票定价研究(71701145)，2018.1-2020.12，主持。

[3] 教育部人文社会科学研究青年项目：流动性螺旋视角下的股市流动性危机预警研究(17YJC790146)，2017.7-2020.6，主持。

[4] 天津市科技发展战略研究计划项目：京津冀协同创新研究：基于产权结构与上市公司研发的视角(19ZLZXZF00020)，2019.10-2021.3，主持。

[5] 天津市科技发展战略研究计划项目：地区专业化与市场分割视角下的京津冀协同发展研究(17ZLZXZF00290)，2017.10-2018.9，主持。

[6] 国家自然科学基金重大项目：互联网背景下金融市场微观参与者行为规律及其风险效应研究(71790594)，2018.1-2022.12，参与。

[7] 国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目：大数据背景下基于联邦学习的小微企业信用风险评估研究(92046024)， 2021.1-2022.12，参与。

[8] 国家自然科学基金：基金非理性交易中的媒体角色研究：基于大数据和计算实验方法(71871157)，2019.1-2022.12，参与。

[9] 国家自然科学基金青年项目：关于粘性斜扩散过程及其应用的研究(11801407)，2019.1-2021.12，参与。

[10] 国家社会科学基金青年项目：基于技术授权途径的我国产业攀登技术制高点战略研究(15CJY009)，2015.6-2018.6，参与。

[11] 国家自然科学基金：私募股权、发行上市和我国企业绩效研究(71272179)，2013.1-2016.12，参与。

[12] 国家自然科学基金：典型类随机过程的现代理论研究及其在信用风险中的应用(11271203)，2013.1-2016.12，参与。

[13] 国家自然科学基金青年项目：几类噪声驱动的SPDE及其应用(11101223)，2012.1-2014.12，参与。