信息管理与管理科学系 副教授
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研究方向：金融波动性建模与预测、金融波动分析、金融风险管理、社会经济系统建模、商业数据分析、符号时间序列分析、小波分析、信息管理。
| 时间 | 单位专业 | 学位/职务 |
|---|---|---|
| 1986.9-1990.6 | 东南大学自动控制 | 学士 |
| 1990.9-1993.7 | 沈阳电缆厂研究所 | 助理工程师 |
| 1993.7-1995.8 | 辽河石油勘探局进出口公司 | 助理工程师 |
| 1995.9-1998.3 | 天津大学管理科学与工程 | 硕士 |
| 2000.9-2004.3 | 天津大学管理科学与工程 | 博士 |
| 1998.3- | 华球城在线注册 | 副教授 |
[1] 李宗耀，徐梅，李灵编著，现代信息技术及应用基础教程，天津大学出版社，2005
[1]徐梅，王雨蒙. 基于符号时间序列直方图的高频金融波动预测.系统管理学报，2014， 23(3)：331-338
[2]徐梅，申来凤. 基于符号时间序列方法的金融异常波动与市场有效性关系分析.数理统计与管理，2015，34(2)
[3]徐梅，梅世强. 基于谱频率带的中国经济增长与物价波动关联性分析.数理统计与管理， 2014，33(2):345-354
[4]徐梅，黄超. 基于符号时间序列方法的金融收益分析与预测.中国管理科学，2011，19(5)：1-9
[5]徐梅，张世英. 基于小波变换的时变长记忆 SV 模型估计方法研究. 系统工程学报, 2006,21(1): 12-17
[6]徐梅，张世英. 基于小波变换的长记忆随机波动模型估计方法研究. 中国管理科学, 2006, 14(1): 7-14
[7]徐梅，张世英. 基于小波变换的 LMSV 模型变结构研究. 系统工程学报, 2005, 20(3): 232-238
[8]徐梅，张世英. 基于小波分析的金融波动分析. 系统工程理论与实践, 2005, 25(2): 1-9
[1]Mei Xu, Chao Huang. Financial time series difference analysis based on symbolic time series method. 2011 International Conference on E-Business and E-Government,
ICEE2011. May 6-May 8 2011, Shanghai, China. (EI Indexed：20112914160330)
Xu Mei. Huang Chao. Symbolic analysis of Shanghai Stock Market returns. International Conference on Management and Service Science, MASS 2011. August 12-August 14, 2011, Wuhan,China. (EI Indexed：20113814349677)
[1]基于符号时间序列分析的金融波动研究(NO. 70971097)，国家自然科学基金项目， 2010-2012，项目负责人
[2]多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究(NO. 70471050)，国家自然科学基金项目，主要参加人
[3]多变量时间序列波动持续性及其在金融系统上的应用研究(NO. 70171001)，国家自然科学基金项目，主要参加人
