华球城在线注册：2016-11-25
报告题目：Online Sentiment Dynamics and Excess Comovement of Stock Returns
主讲人：沈德华
时间：2016年12月1日10:30-12:00
地点：25楼A区三层C教室
报告人简介：
西班牙海梅一世大学经济学博士，2016年7月份入职学部，金融系讲师，从事于金融大数据分析与计算、计算实验宏观经济仿真的研究。在《Economic Modelling》、《Physica A》和《系统工程理论与实践》等国内外知名期刊发表论文10余篇。
主要内容：The paper investigates the explanatory power of investor sentiment to daily excess comovement of Chinese stock market. We find that the investor sentiment constructed by the Internet Information can provide explanatory power for the observed excess comovement and outperforms other prevailing theories, e.g., information asymmetry, momentum trading, institutional trading and liquidity shocks.
