“COME STAR- Sharing of New Faculty管理与经济学部青年教师学术沙龙”本周学术报告通知

报告题目：股票波动的非参数模型

主讲人：张申

时间：2016年12月15日10:30-12:00

地点：25楼A区三层A教室

报告人简介：

新加坡国立大学博士毕业，2016年6月入职学部，金融系讲师，主要研究方向为金融计量学以及金融时间序列分析。

主要内容：我们分别采用非平稳非参数模型和半参数模型对股价的波动进行建模。通过与GARCH模型的比较，我们发现非参数模型可以更好的解释波动的长记忆特性，并对股价的波动做出更准确的估计和预测。